SEPA · VCP · KOSPI/KOSDAQ

전략 백테스트

Minervini Trend Template + VCP 패턴 기반으로
국내 전 종목을 실제 데이터로 시뮬레이션합니다

백테스트 파라미터
기간
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초기 자본
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최대 포지션
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리스크/트레이드
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RS 최소
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슬리피지
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전략 규칙
📊
진입 신호
RS ≥ 90 + Minervini Trend Template 통과 + 20일 고점 돌파 (전일 종가 이하 → 당일 돌파)
🛡️
손절
60일 저점 − 1×ATR14 (최대 −8% 제한) · 3R 달성 시 MA20 − 1.5×ATR 트레일링 · 5R 달성 시 MA20 −1% 트레일링
⚖️
포지션 크기
자본 × 리스크% ÷ 주당 리스크 · Tier A+/A = 100%, B = 75%, C = 50% · correction 시장 신규 진입 50% 축소
🚪
청산 조건
10R 목표 달성 · 손절 터치 (트레일링 2봉 확인) · 타임스탑 (84일 보유 & 수익 < 5%)
📡
시장 타이밍
KOSPI MA200 하위 또는 25일 내 분산일 5일+ → correction · uptrend 시 정상 진입, correction 시 RS≥90만 50% 사이즈로 진입
🔄
포지션 교체
8개 만석 시 현재 RS≤80으로 떨어진 포지션을 더 강한 신호 종목으로 교체 (하루 최대 2건)

누적 수익률

전략 vs KOSPI · S&P 500 · NASDAQ 100

낙폭 (Drawdown)

📉

낙폭이란?

자산이 고점을 기록한 이후 현재까지 얼마나 하락했는지를 백분율로 나타냅니다. −10%이면 고점 대비 10% 손실 상태입니다.

📊

MDD (최대낙폭)

백테스트 전 구간에서 기록된 최대 낙폭입니다. MDD가 작을수록 손실을 잘 통제하는 전략이며, 심리적으로 버티기 쉬워집니다.

⚖️

활용법

총 수익률이 같다면 MDD가 작은 전략이 우월합니다. 수익률 ÷ MDD로 간단한 칼마 비율을 계산해 전략 간 리스크 조정 성과를 비교하세요.

📋 매매 로그
종목 진입일 청산일 진입가 청산가 수량 손익 수익률 R RS 보유일 청산 사유