SEPA · VCP · KOSPI/KOSDAQ

전략 백테스트

Minervini Trend Template + VCP 패턴 기반으로
국내 전 종목을 실제 데이터로 시뮬레이션합니다

백테스트 기간 · 자본 Python 재실행 필요
진입 조건 — 실시간 필터 즉시 반영
RS 최소
상대강도 하위 종목 제외 (높을수록 강한 종목만)
70
50658095
리스크 / 트레이드
진입당 자본 대비 최대 손실 허용치 → 포지션 크기 결정
1.0%
0.5%1%2%3%
최대 보유일
이 기간을 넘는 거래는 제외 (장기 보유 제한)
365일
10일60일180일365일

슬라이더 조건은 즉시 반영됩니다 · 기간/자본/포지션 변경은 python backtest.py 재실행 필요

⚡ 실시간 필터
RS 최소 70
리스크/트레이드 1.0%
최대 보유일 365d

누적 수익률

전략 vs KOSPI · S&P 500 · NASDAQ 100

낙폭 (Drawdown)

📉

낙폭이란?

자산이 고점을 기록한 이후 현재까지 얼마나 하락했는지를 백분율로 나타냅니다. −10%이면 고점 대비 10% 손실 상태입니다.

📊

MDD (최대낙폭)

백테스트 전 구간에서 기록된 최대 낙폭입니다. MDD가 작을수록 손실을 잘 통제하는 전략이며, 심리적으로 버티기 쉬워집니다.

⚖️

활용법

총 수익률이 같다면 MDD가 작은 전략이 우월합니다. 수익률 ÷ MDD로 간단한 칼마 비율을 계산해 전략 간 리스크 조정 성과를 비교하세요.

📋 매매 로그
종목 진입일 청산일 진입가 청산가 수량 손익 수익률 R RS 보유일 청산 사유